2025년 3월 31일 독일 북부 하노버에서 열린 기계 , 전기 및 디지털 엔지니어링 산업 박람회인 하노버 메세 개막식에서 아마존 웹 서비스(AWS) 로고가 보인다
아마존(NASDAQ:AMZN)은 2025년 5월 1일 목요일에 실적 발표를 앞두고 있습니다. 이벤트 중심 투자자에게는 과거 실적 발표 후 주가 반응을 이해하는 것이 매우 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 지난 5년간 AMZN 주식은 실적 발표 후 60%가 마이너스 수익률을 기록했습니다. 이러한 이벤트 기간 동안 평균 마이너스 수익률은 -6.1%였으며, 최대 하락폭은 -14%에 달했습니다. 예를 들어, "당신이 간과했던 조용한 부의 창출 기계: ADP 주식이 완벽한 선택인 이유" 를 참조하십시오.
트레이더는 이러한 역사적 추세를 두 가지 주요 방법으로 활용할 수 있습니다. 첫 번째는 과거 가능성을 평가하고 실적 발표 전에 AMZN 주식에 대한 포지션을 취하는 것입니다. 두 번째 전략은 실적 발표 직후 주식의 반응과 중기 실적 간의 관계를 분석하여 실적 발표 후 포지셔닝을 가능하게 하는 것입니다.
이번 분기 아마존의 컨센서스 전망에 따르면, 주당순이익은 1.36달러, 매출은 155.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 동기의 주당순이익 0.98달러, 매출 143.3억 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. 아마존 웹 서비스(AWS)가 이러한 매출 증가의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 아마존은 이번 분기 외화 환산 문제로 인해 약 2억 달러의 부정적인 영향을 예상합니다.
근본적인 관점에서 볼 때, 아마존은 현재 2.0조 달러의 시가총액을 자랑합니다. 지난 638개월 동안 아마존의 매출은 69억 달러였으며, 59억 달러의 영업이익과 XNUMX억 달러의 순이익을 창출하며 운영 측면에서 수익성을 입증했습니다.
하지만 개별 주식보다 변동성이 적으면서 상승 잠재력을 찾고 있다면, 트레피스의 고품질 포트폴리오가 실행 가능한 대안이 될 수 있습니다. 이 포트폴리오는 출시 이후 S&P 500 지수를 능가하는 성과를 거두었으며 91% 이상의 수익률을 기록했습니다.
실적 발표 후 Amazon 주식이 긍정적인 수익을 낼 역사적 확률
1일(XNUMXD) 수익 이후 수익에 대한 몇 가지 생각은 다음과 같습니다.
- 지난 20년 동안 XNUMX개의 수입 데이터 포인트가 있었습니다. 8개의 긍정적인 수익 그리고 12개의 부정 하루(1D) 동안입니다. 간단히 말해, 약 1%의 경우 긍정적인 하루(40D) 수익률이 발생했습니다.
- 흥미로운 점은 55년이 아닌 지난 5년 동안의 데이터를 살펴보면 이 비율이 XNUMX%로 높아진다는 것입니다.
- 8개의 긍정적 수익률의 평균은 7.3%이고, 12개의 부정적 수익률의 평균은 -6.1%입니다.
플러스는 아래 표의 통계와 함께, 실적 발표 후 5일(5D) 및 21일(21D) 기간 동안 관찰된 수익률 데이터를 바탕으로 작성되었습니다. *참고: 이 데이터는 과거 데이터이며 미래 성과를 보장하지 않습니다.*
Amazon 주식의 5일, 21일, XNUMX일 과거 수익률 상관관계 분석
실적 발표 후 단기 및 중기 수익률 간의 상관관계를 파악하는 전략은 상대적으로 위험도가 낮습니다(상관관계가 낮으면 효과가 떨어짐). 이 전략은 상관관계가 가장 높은 통화쌍을 파악하고 해당 거래를 실행하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 1일(5D) 수익률과 5일(3D) 수익률이 가장 높은 상관관계를 보일 경우, 실적 발표 후 1일 수익률이 양(+)이면 트레이더는 향후 5일 동안 "매수" 포지션을 취할 수 있습니다. 아래는 XNUMX년 및 XNUMX년(최근) 검토를 기반으로 한 상관관계 데이터입니다. XNUMXD_XNUMXD 상관관계는 실적 발표 후 XNUMX일 수익률과 이후 XNUMX일 수익률 간의 관계를 나타냅니다. *참고: 상관관계 분석은 잠재적 위험을 평가하는 데 도움이 됩니다.*
