게재 예정 유나이티드 파슬 서비스(NYSE:UPS) 실적 보고서는 29년 2025월 60일 화요일에 발표됩니다. 과거 6.5년간 실적 발표 후 주가는 14.1%의 마이너스(-) 수익률을 기록했습니다. 평균 하락률은 -XNUMX%였고, 최대 하락률은 -XNUMX%였습니다. UPS 주가가 실적 발표 전에 어떻게 거래되는지 이해하는 것은 투자자에게 매우 중요합니다.
이벤트 중심 트레이더라면 UPS 주식의 과거 실적을 살펴보면 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 즉각적인 시장 반응은 실제 실적과 미래 전망이 컨센서스 추정치 및 전반적인 전망과 얼마나 일치하는지에 따라 달라지겠지만, 과거 패턴을 파악하면 다음과 같은 잠재적인 거래 전략을 얻을 수 있습니다.
- 수익 발표 전 포지셔닝: 특정일의 마이너스 수익률 발생 가능성을 역사적으로 평가함으로써, 트레이더는 실적 발표에 앞서 전략적으로 대비할 수 있습니다. 이는 실적 발표 전 주식 거래의 기본 전략입니다.
- 수익 발표 후 거래: 초기 주식 반응과 중기 실적 발표 후 수익률 간의 관계를 조사하면 발표 후 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
기본적인 관점에서 UPS의 시가총액은 현재 83억 달러입니다. 지난 91개월 동안 UPS는 8.5억 달러의 매출을 창출했으며, 5.8억 달러의 영업이익과 XNUMX억 달러의 순이익을 기록하며 영업 수익성을 유지했습니다.
하지만 개별 주식보다 변동성이 적은 랠리를 찾고 있다면, 고품질 지갑 트레피스는 출시 이후 500% 이상의 수익률을 기록하며 S&P 91을 앞지르는 대안을 제시합니다.
실적 발표 후 United Parcel Service의 긍정적 수익률에 대한 역사적 확률
실적 발표 후 1일(XNUMXD) 수익에 대한 분석은 다음과 같습니다.
- 지난 20년 동안 XNUMX개의 수입 데이터 포인트가 기록되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 8개의 긍정적인 수익 그리고 12개의 마이너스 수익률 하루(1D) 동안입니다. 간단히 말해, 1일(40D) 수익률이 플러스(+)를 기록한 경우는 약 XNUMX%입니다.
- 하지만 지난 27년 동안의 데이터를 고려하면 이 비율은 XNUMX%로 떨어집니다.
- 6.1개의 긍정적 수익률 평균 = 12%, 6.5개의 부정적 수익률 평균 = -XNUMX%
실적 발표 후 5일(5D) 및 21일(21D) 동안 관찰된 수익에 대한 추가 정보는 다음 표의 통계와 함께 요약되어 있습니다.
5일, 21일, XNUMX일 역사적 수익률 간의 관계
상대적으로 위험도가 낮은 접근법(상관관계가 약하면 효과가 떨어지지만)은 실적 발표 후 단기 및 중기 수익률 간의 관계를 파악하고, 가장 높은 상관관계를 보이는 통화쌍을 파악하여 적절한 거래를 실행하는 것입니다. 예를 들어, 1일(5D) 수익률과 5일(5D) 수익률이 가장 강한 상관관계를 보인다면, 실적 발표 후 3일 수익률이 양수일 경우 트레이더는 향후 1일 동안 "매수" 포지션을 취할 수 있습니다. 아래는 5년 및 5년(최근) 기간의 상관관계 데이터입니다. XNUMXD_XNUMXD 상관관계는 실적 발표 후 XNUMX일 수익률과 이후 XNUMX일 수익률 간의 관계를 나타냅니다. *참고: 수익률 간의 강한 상관관계는 단기 가격 움직임의 예측 가능성을 나타냅니다.*
동종 기업의 수익과 상관관계가 있나요?
때로는 동종 기업의 실적이 실적 발표 후 주가 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제로 실적 발표 전부터 주가 조정이 시작될 수도 있습니다. 아래는 실적 발표 후 유나이티드 파셀 서비스(United Parcel Service)의 주가 실적을 유나이티드 파셀 서비스 직전에 실적을 발표한 동종 기업의 주가 실적과 비교한 과거 데이터입니다. 공정한 비교를 위해 동종 기업의 주가 수익률은 실적 발표 후 1일(XNUMXD) 수익률도 의미합니다.
