출시 예정 허니웰 인터내셔널(NASDAQ:HON) 실적 보고서는 29년 2025월 60일 화요일로 예정되어 있습니다. 지난 3.2년간 실적 분석 결과, 발표 후 하루 동안 마이너스 수익률이 반복적으로 나타나는 것으로 나타났으며, 이는 기록된 사례의 7.6%에서 발생했습니다. 이러한 마이너스 수익률은 평균 -XNUMX%였으며, 최대 -XNUMX%까지 나타났습니다. 이러한 변동은 실적 발표 후 나타나는 일반적인 시장 변동의 일부입니다.
이벤트 중심 트레이더에게 이러한 과거 추세를 이해하는 것은 잠재적 이점을 제공할 수 있지만, 실제 시장 반응은 발표된 수치가 컨센서스 예측 및 전반적인 시장 기대치와 어떻게 비교되는지에 따라 달라집니다. 일반적으로 고려해야 할 두 가지 전략이 있습니다. 하나는 과거 확률을 이해하고 발표 전에 적절한 포지셔닝을 통해 실적 발표 직후의 움직임을 예측하는 것이고, 다른 하나는 발표 후 단기 및 중기 수익률 간의 관계를 평가하여 후속 거래 전략을 수립하는 것입니다. 투자자는 현재 지표와 함께 과거 데이터를 분석하여 잠재적 위험과 보상을 평가하는 것이 중요합니다.
하지만 개별 주식보다 변동성이 적은 수익을 찾고 있다면, 고품질 지갑 트레피스는 S&P 500 지수를 상회하는 수익률을 기록하고 출시 이후 91% 이상의 수익률을 달성하며 대안을 제시합니다. 이 고품질 포트폴리오는 안정적인 성장과 위험 분산을 추구하는 투자자에게 귀중한 자산입니다.
Honeywell International의 실적 발표 후 긍정적 수익의 역사적 확률
수익 발표 후 1일(XNUMXD) 수익에 대한 분석은 다음과 같습니다.
- 지난 20년 동안 문서화된 수입 데이터 포인트는 XNUMX개이며, 다음과 같습니다. 8개의 긍정적인 수익 그리고 12개의 마이너스 수익률 하루(1D) 동안의 수익률입니다. 전반적으로, 약 1%의 확률로 40일(XNUMXD) 수익률이 양수였습니다.
- 지난 58년 대신 지난 5년의 데이터를 분석하면 이 비율이 XNUMX%까지 올라간다는 점이 주목할 만합니다.
- 8개의 긍정적 수익률의 평균 = 2.4%, 12개의 부정적 수익률의 평균 = -3.2%.
관찰된 5일(5D) 및 21일(21D) 이익 후 수익률에 대한 추가 정보는 아래 표의 통계와 함께 제시되어 있습니다. *참고: 이 데이터를 분석할 때는 거시경제 상황을 고려해야 합니다.*
5일, 21일, XNUMX일 과거 수익률 간의 상관관계 분석
상대적으로 위험도가 낮은 전략 중 하나는 (상관관계가 약하면 효과적이지 않을 수 있지만) 실적 발표 후 단기 및 중기 수익률 간의 상관관계를 분석하고, 가장 높은 상관관계를 보이는 종목을 파악한 후 적절한 매매를 시작하는 것입니다. 예를 들어, 1일(5D) 수익률과 5일(3D) 수익률 간의 상관관계가 가장 높을 경우, 실적 발표 후 1일 수익률이 양(+)이면 트레이더는 다음 5일 동안 "롱" 포지션을 취할 수 있습니다. 아래는 5년 및 XNUMX년(최근) 기록을 기반으로 한 상관관계 데이터입니다. "XNUMXD-XNUMXD 상관관계"라는 용어는 실적 발표 후 XNUMX일 수익률과 이후 XNUMX일 수익률 간의 관계를 나타냅니다. *참고: 이러한 상관관계는 업종 및 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.*
동종 기업의 수익과 상관관계가 있나요?
때로는 동종 기업의 실적이 실적 발표 후 주가 반응에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제로, 가격 결정 과정은 실적 발표 전부터 시작될 수 있습니다. 아래는 실적 발표 후 Honeywell International의 주가 실적과 Honeywell International 직전에 실적을 발표한 동종 기업의 실적을 비교한 과거 데이터입니다. 공정한 비교를 위해, 동종 기업의 주가 수익률은 실적 발표 후 1일(XNUMXD) 수익률도 나타냅니다. 데이터는 투자자가 이해하는 데 도움이 됩니다. 동종업체 수익의 영향 주식 성과에 관하여.
